Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för SATS / EchoStar Corporation er 56.16
56.16%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,56 | 1,98 | |
| 2025-09-09 | 0,64 | 1,99 | |
| 2025-09-08 | 0,75 | 1,94 | |
| 2025-09-05 | 1,27 | 1,94 | |
| 2025-09-04 | 1,23 | 1,94 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1,25 | 1,93 | |
| 2025-09-02 | 1,30 | 1,94 | |
| 2025-08-29 | 1,26 | 2,10 | |
| 2025-08-28 | 1,16 | 2,10 | |
| 2025-08-27 | 1,12 | 2,07 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0,59 | 0,86 | |
| 2025-08-25 | 0,69 | 0,86 | |
| 2025-08-22 | 0,67 | 0,81 | |
| 2025-08-21 | 0,70 | 0,82 | |
| 2025-08-20 | 0,67 | 0,84 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
