Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för RUN / Sunrun Inc. er 80.01
80.01%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,80 | 1,24 | |
| 2025-09-05 | 0,77 | 1,52 | |
| 2025-09-04 | 0,76 | 1,54 | |
| 2025-09-03 | 0,82 | 1,55 | |
| 2025-09-02 | 0,81 | 1,55 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,79 | 1,56 | |
| 2025-08-28 | 0,78 | 1,56 | |
| 2025-08-27 | 0,83 | 1,57 | |
| 2025-08-26 | 0,85 | 1,58 | |
| 2025-08-25 | 0,84 | 1,58 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,83 | 1,56 | |
| 2025-08-21 | 0,86 | 1,54 | |
| 2025-08-20 | 0,85 | 1,56 | |
| 2025-08-19 | 0,88 | 1,56 | |
| 2025-08-18 | 0,94 | 1,53 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
