Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för RIGL / Rigel Pharmaceuticals, Inc. er 58.94
58.94%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-08 | 0,59 | 0,48 | |
2025-09-05 | 0,61 | 0,48 | |
2025-09-04 | 0,56 | 0,83 | |
2025-09-03 | 0,57 | 0,85 | |
2025-09-02 | 0,57 | 0,84 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-29 | 0,49 | 0,82 | |
2025-08-28 | 0,50 | 0,81 | |
2025-08-27 | 0,52 | 0,76 | |
2025-08-26 | 0,46 | 0,78 | |
2025-08-25 | 0,56 | 0,77 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-22 | 0,58 | 0,77 | |
2025-08-21 | 0,52 | 0,80 | |
2025-08-20 | 0,60 | 0,80 | |
2025-08-19 | 0,61 | 0,76 | |
2025-08-18 | 0,60 | 0,76 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.