Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för RAVE / Rave Restaurant Group, Inc. er 105.87
105.87%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1,06 | 0,73 | |
| 2025-09-11 | 0,86 | 0,71 | |
| 2025-09-10 | 0,92 | 0,71 | |
| 2025-09-09 | 0,94 | 0,71 | |
| 2025-09-08 | 1,03 | 0,72 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,13 | 0,73 | |
| 2025-09-04 | 0,98 | 0,73 | |
| 2025-09-03 | 0,95 | 0,73 | |
| 2025-09-02 | 0,93 | 0,71 | |
| 2025-08-29 | 0,84 | 0,75 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,93 | 0,75 | |
| 2025-08-27 | 0,90 | 0,75 | |
| 2025-08-26 | 0,88 | 0,75 | |
| 2025-08-25 | 0,88 | 0,75 | |
| 2025-08-22 | 0,83 | 0,73 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
