Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för PYXS / Pyxis Oncology, Inc. er 544.10
544.10%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 5,44 | 0,92 | |
| 2025-09-08 | 7,23 | 0,94 | |
| 2025-09-05 | 6,84 | 0,77 | |
| 2025-09-04 | 1,28 | 0,75 | |
| 2025-09-03 | 1,70 | 0,68 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 4,42 | 0,68 | |
| 2025-08-29 | 0,00 | 0,66 | |
| 2025-08-28 | 0,00 | 0,67 | |
| 2025-08-27 | 0,00 | 0,66 | |
| 2025-08-26 | 0,00 | 0,72 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,00 | 0,72 | |
| 2025-08-22 | 0,00 | 0,76 | |
| 2025-08-21 | 0,00 | 0,76 | |
| 2025-08-20 | 0,00 | 0,76 | |
| 2025-08-19 | 0,00 | 0,75 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
