Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för PXLW / Pixelworks, Inc. er 0.00
0.00%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 0,00 | 0,70 | |
| 2025-06-05 | 0,00 | 0,75 | |
| 2025-06-04 | 0,00 | 0,68 | |
| 2025-06-03 | 0,00 | 0,69 | |
| 2025-06-02 | 0,00 | 0,68 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 0,00 | 0,67 | |
| 2025-05-29 | 0,00 | 0,63 | |
| 2025-05-28 | 0,00 | 0,65 | |
| 2025-05-27 | 0,00 | 0,68 | |
| 2025-05-23 | 0,00 | 0,67 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-22 | 0,00 | 0,79 | |
| 2025-05-21 | 0,00 | 0,80 | |
| 2025-05-20 | 0,00 | 0,80 | |
| 2025-05-19 | 0,00 | 0,79 | |
| 2025-05-16 | 0,00 | 0,72 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
