Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för PVL / Permianville Royalty Trust er 59.12
59.12%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,59 | 0,35 | |
| 2025-09-08 | 0,59 | 0,35 | |
| 2025-09-05 | 0,54 | 0,35 | |
| 2025-09-04 | 0,65 | 0,34 | |
| 2025-09-03 | 0,57 | 0,35 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,56 | 0,35 | |
| 2025-08-29 | 0,80 | 0,36 | |
| 2025-08-28 | 0,78 | 0,35 | |
| 2025-08-27 | 0,63 | 0,34 | |
| 2025-08-26 | 0,66 | 0,34 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,66 | 0,34 | |
| 2025-08-22 | 0,64 | 0,38 | |
| 2025-08-21 | 0,69 | 0,39 | |
| 2025-08-20 | 0,67 | 0,39 | |
| 2025-08-19 | 0,68 | 0,25 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
