Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för PRLD / Prelude Therapeutics Incorporated er 0.00
0.00%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-08 | 0,00 | 1,11 | |
2025-09-05 | 0,00 | 1,09 | |
2025-09-04 | 0,00 | 1,05 | |
2025-09-03 | 0,00 | 1,03 | |
2025-09-02 | 0,00 | 0,98 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-29 | 0,00 | 0,92 | |
2025-08-28 | 0,00 | 0,96 | |
2025-08-27 | 0,00 | 0,96 | |
2025-08-26 | 0,00 | 0,95 | |
2025-08-25 | 0,00 | 1,03 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-22 | 0,00 | 0,95 | |
2025-08-21 | 0,00 | 0,94 | |
2025-08-20 | 0,00 | 0,77 | |
2025-08-19 | 0,00 | 0,75 | |
2025-08-18 | 0,00 | 0,70 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.