Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för PASG / Passage Bio, Inc. er 0.00
0.00%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 0,00 | 1,33 | |
| 2025-07-10 | 0,00 | 1,30 | |
| 2025-07-09 | 0,00 | 1,32 | |
| 2025-07-08 | 0,00 | 1,32 | |
| 2025-07-07 | 0,00 | 1,33 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | 0,00 | 1,25 | |
| 2025-07-02 | 0,00 | 1,31 | |
| 2025-07-01 | 0,00 | 1,31 | |
| 2025-06-30 | 0,00 | 1,08 | |
| 2025-06-27 | 0,00 | 1,37 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 0,00 | 1,38 | |
| 2025-06-25 | 0,00 | 1,36 | |
| 2025-06-24 | 0,00 | 1,32 | |
| 2025-06-23 | 0,00 | 1,21 | |
| 2025-06-20 | 0,00 | 1,32 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
