Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för OSUR / OraSure Technologies, Inc. er 99.86
99.86%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1,00 | 0,58 | |
| 2025-09-10 | 1,03 | 0,57 | |
| 2025-09-09 | 0,95 | 0,56 | |
| 2025-09-08 | 0,93 | 0,56 | |
| 2025-09-05 | 1,02 | 0,59 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,92 | 0,67 | |
| 2025-09-03 | 0,91 | 0,62 | |
| 2025-09-02 | 0,99 | 0,63 | |
| 2025-08-29 | 0,95 | 0,67 | |
| 2025-08-28 | 1,04 | 0,66 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 1,08 | 0,65 | |
| 2025-08-26 | 1,20 | 0,54 | |
| 2025-08-25 | 1,88 | 0,51 | |
| 2025-08-22 | 1,36 | 0,47 | |
| 2025-08-21 | 0,93 | 0,48 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
