Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för OMDA / Omada Health, Inc. er 92.53
92.53%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,93 | 0,40 | |
| 2025-09-05 | 0,74 | 0,40 | |
| 2025-09-04 | 0,64 | 0,55 | |
| 2025-09-03 | 0,83 | 0,56 | |
| 2025-09-02 | 0,75 | 0,56 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,59 | 0,57 | |
| 2025-08-28 | 0,69 | 0,57 | |
| 2025-08-27 | 0,61 | 0,54 | |
| 2025-08-26 | 1,03 | 0,55 | |
| 2025-08-25 | 1,16 | 0,56 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,08 | 0,56 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
