Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för ODV / Osisko Development Corp. er 98.70
98.70%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,99 | 0,62 | |
| 2025-09-09 | 0,99 | 0,59 | |
| 2025-09-08 | 0,88 | 0,58 | |
| 2025-09-05 | 0,78 | 0,53 | |
| 2025-09-04 | 0,65 | 0,56 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,78 | 0,57 | |
| 2025-09-02 | 0,68 | 0,61 | |
| 2025-08-29 | 0,71 | 0,60 | |
| 2025-08-28 | 0,73 | 0,61 | |
| 2025-08-27 | 0,64 | 0,61 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0,77 | 0,54 | |
| 2025-08-25 | 0,60 | 0,56 | |
| 2025-08-22 | 0,75 | 0,56 | |
| 2025-08-21 | 0,55 | 0,50 | |
| 2025-08-20 | 0,54 | 0,50 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
