Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för OCGN / Ocugen, Inc. er 115.11
115.11%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-10 | 1,15 | 0,31 | |
2025-09-09 | 1,30 | 0,31 | |
2025-09-08 | 1,29 | 0,32 | |
2025-09-05 | 1,04 | 0,35 | |
2025-09-04 | 1,06 | 0,34 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-03 | 1,10 | 0,39 | |
2025-09-02 | 1,06 | 0,39 | |
2025-08-29 | 1,08 | 0,40 | |
2025-08-28 | 1,09 | 0,42 | |
2025-08-27 | 1,05 | 0,44 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-26 | 1,29 | 0,44 | |
2025-08-25 | 1,10 | 0,47 | |
2025-08-22 | 1,14 | 0,48 | |
2025-08-21 | 1,11 | 0,50 | |
2025-08-20 | 1,10 | 0,69 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.