Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för NVOX / Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF er 90.59
90.59%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,91 | 0,53 | |
| 2025-09-10 | 0,85 | 0,53 | |
| 2025-09-09 | 0,96 | 0,53 | |
| 2025-09-08 | 0,84 | 0,61 | |
| 2025-09-05 | 0,78 | 0,72 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,96 | 0,79 | |
| 2025-09-03 | 0,94 | 0,84 | |
| 2025-09-02 | 0,99 | 0,84 | |
| 2025-08-29 | 0,94 | 0,85 | |
| 2025-08-28 | 0,90 | 1,00 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,85 | 1,16 | |
| 2025-08-26 | 0,86 | 2,32 | |
| 2025-08-25 | 0,92 | 2,33 | |
| 2025-08-22 | 0,78 | 2,32 | |
| 2025-08-21 | 0,92 | 2,31 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
