Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för NRDY / Nerdy, Inc. er 103.13
103.13%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1,03 | 0,37 | |
| 2025-09-11 | 0,98 | 0,37 | |
| 2025-09-10 | 1,05 | 0,37 | |
| 2025-09-09 | 0,93 | 0,37 | |
| 2025-09-08 | 1,04 | 0,67 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,03 | 0,72 | |
| 2025-09-04 | 0,83 | 0,74 | |
| 2025-09-03 | 0,99 | 0,74 | |
| 2025-09-02 | 0,78 | 0,74 | |
| 2025-08-29 | 0,69 | 0,76 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,66 | 0,76 | |
| 2025-08-27 | 0,63 | 0,76 | |
| 2025-08-26 | 0,77 | 0,78 | |
| 2025-08-25 | 0,74 | 0,78 | |
| 2025-08-22 | 0,60 | 0,74 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
