Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för NOAH / Noah Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) er 57.68
57.68%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,58 | 0,39 | |
| 2025-09-10 | 0,48 | 0,39 | |
| 2025-09-09 | 0,55 | 0,39 | |
| 2025-09-08 | 0,60 | 0,42 | |
| 2025-09-05 | 0,77 | 0,41 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,55 | 0,40 | |
| 2025-09-03 | 0,55 | 0,40 | |
| 2025-09-02 | 0,56 | 0,40 | |
| 2025-08-29 | 0,50 | 0,37 | |
| 2025-08-28 | 0,55 | 0,33 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,71 | 0,33 | |
| 2025-08-26 | 0,70 | 0,33 | |
| 2025-08-25 | 0,71 | 0,32 | |
| 2025-08-22 | 0,51 | 0,24 | |
| 2025-08-21 | 0,65 | 0,24 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
