Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för NEGG / Newegg Commerce, Inc. er 0.00
0.00%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,00 | 3,09 | |
| 2025-08-22 | 0,00 | 3,01 | |
| 2025-04-04 | 0,00 | 1,38 | |
| 2025-04-03 | 0,00 | 1,23 | |
| 2025-04-02 | 0,00 | 1,24 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 0,00 | 1,25 | |
| 2025-03-31 | 0,00 | 1,24 | |
| 2025-03-28 | 0,00 | 1,22 | |
| 2025-03-27 | 0,00 | 1,23 | |
| 2025-03-26 | 0,00 | 1,23 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 0,00 | 1,21 | |
| 2025-03-24 | 0,00 | 1,22 | |
| 2025-03-21 | 0,00 | 1,22 | |
| 2025-03-20 | 0,00 | 1,26 | |
| 2025-03-19 | 0,00 | 1,27 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
