Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för MX / Magnachip Semiconductor Corporation er 81.84
81.84%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,82 | 0,48 | |
| 2025-09-10 | 1,20 | 0,57 | |
| 2025-09-09 | 1,04 | 0,57 | |
| 2025-09-08 | 1,72 | 0,57 | |
| 2025-09-05 | 0,92 | 0,57 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,99 | 0,58 | |
| 2025-09-03 | 1,02 | 0,57 | |
| 2025-09-02 | 0,98 | 0,58 | |
| 2025-08-29 | 1,00 | 1,31 | |
| 2025-08-28 | 0,90 | 1,31 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,81 | 1,25 | |
| 2025-08-26 | 0,76 | 1,24 | |
| 2025-08-25 | 0,81 | 1,25 | |
| 2025-08-22 | 0,70 | 1,23 | |
| 2025-08-21 | 0,61 | 1,22 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
