Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för MNRO / Monro, Inc. er 56.08
56.08%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,56 | 0,49 | |
| 2025-09-05 | 0,52 | 0,48 | |
| 2025-09-04 | 0,57 | 0,48 | |
| 2025-09-03 | 0,57 | 0,53 | |
| 2025-09-02 | 0,58 | 0,53 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,46 | 0,51 | |
| 2025-08-28 | 0,73 | 0,56 | |
| 2025-08-27 | 0,56 | 1,00 | |
| 2025-08-26 | 0,57 | 0,99 | |
| 2025-08-25 | 0,53 | 1,00 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,56 | 0,94 | |
| 2025-08-21 | 0,70 | 0,95 | |
| 2025-08-20 | 0,58 | 0,95 | |
| 2025-08-19 | 0,56 | 1,03 | |
| 2025-08-18 | 0,54 | 1,03 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
