Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för METW / Roundhill ETF Trust - Roundhill META WeeklyPay ETF er 75.55
75.55%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,76 | 0,30 | |
| 2025-09-05 | 1,08 | 0,30 | |
| 2025-09-04 | 0,78 | 0,30 | |
| 2025-09-03 | 0,67 | 0,30 | |
| 2025-09-02 | 0,54 | 0,33 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,73 | 0,34 | |
| 2025-08-28 | 0,65 | 0,55 | |
| 2025-08-27 | 0,46 | 0,55 | |
| 2025-08-26 | 0,74 | 0,56 | |
| 2025-08-25 | 0,58 | 0,56 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,74 | 0,55 | |
| 2025-08-21 | 0,62 | 0,55 | |
| 2025-08-20 | 0,61 | 0,55 | |
| 2025-08-19 | 0,54 | 0,54 | |
| 2025-08-18 | 0,39 | 0,51 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
