Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för MERC / Mercer International Inc. er 66.67
66.67%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,67 | 0,61 | |
| 2025-09-05 | 0,66 | 0,63 | |
| 2025-09-04 | 0,71 | 0,64 | |
| 2025-09-03 | 0,60 | 0,64 | |
| 2025-09-02 | 0,70 | 0,71 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,66 | 1,02 | |
| 2025-08-28 | 0,66 | 1,05 | |
| 2025-08-27 | 0,77 | 1,07 | |
| 2025-08-26 | 0,68 | 1,07 | |
| 2025-08-25 | 0,66 | 1,13 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,63 | 1,15 | |
| 2025-08-21 | 0,58 | 1,19 | |
| 2025-08-20 | 0,50 | 1,20 | |
| 2025-08-19 | 0,54 | 1,21 | |
| 2025-08-18 | 0,63 | 1,22 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
