Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för MATV / Mativ Holdings, Inc. er 57.72
57.72%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,58 | 0,49 | |
| 2025-09-08 | 0,57 | 0,58 | |
| 2025-09-05 | 0,53 | 1,15 | |
| 2025-09-04 | 0,56 | 1,17 | |
| 2025-09-03 | 0,59 | 1,15 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,57 | 1,14 | |
| 2025-08-29 | 0,52 | 1,19 | |
| 2025-08-28 | 0,55 | 1,21 | |
| 2025-08-27 | 0,55 | 1,24 | |
| 2025-08-26 | 0,59 | 1,26 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,56 | 1,25 | |
| 2025-08-22 | 0,53 | 1,25 | |
| 2025-08-21 | 0,57 | 1,27 | |
| 2025-08-20 | 0,55 | 1,27 | |
| 2025-08-19 | 0,51 | 1,27 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
