Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för LOGC / ContextLogic Holdings Inc. er 0.00
0.00%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 0,00 | 0,33 | |
| 2025-08-06 | 0,00 | 0,33 | |
| 2025-08-05 | 0,00 | 0,32 | |
| 2025-08-04 | 0,00 | 0,32 | |
| 2025-08-01 | 0,00 | 0,33 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | 0,00 | 0,34 | |
| 2025-07-30 | 0,00 | 0,35 | |
| 2025-07-29 | 0,00 | 0,34 | |
| 2025-07-28 | 0,00 | 0,37 | |
| 2025-07-25 | 0,00 | 0,38 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 0,00 | 0,37 | |
| 2025-07-23 | 0,00 | 0,38 | |
| 2025-07-22 | 0,00 | 0,49 | |
| 2025-07-21 | 0,00 | 0,48 | |
| 2025-07-18 | 0,00 | 0,48 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
