Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för LNSR / LENSAR, Inc. er 39.73
39.73%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 0,40 | 0,26 | |
2025-09-04 | 0,66 | 0,25 | |
2025-09-03 | 1,11 | 0,24 | |
2025-09-02 | 0,35 | 0,26 | |
2025-08-29 | 1,42 | 0,27 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-28 | 1,45 | 0,28 | |
2025-08-27 | 0,62 | 0,26 | |
2025-08-26 | 1,49 | 0,26 | |
2025-08-25 | 1,76 | 0,26 | |
2025-08-22 | 0,79 | 0,23 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-21 | 1,64 | 0,23 | |
2025-08-20 | 0,95 | 0,23 | |
2025-08-19 | 0,16 | 0,23 | |
2025-08-18 | 0,58 | 0,24 | |
2025-08-15 | 0,79 | 0,24 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.