Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för KYTX / Kyverna Therapeutics, Inc. er 174.06
174.06%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1,74 | 0,76 | |
| 2025-09-09 | 2,47 | 0,75 | |
| 2025-09-08 | 3,26 | 0,78 | |
| 2025-09-05 | 2,78 | 0,73 | |
| 2025-09-04 | 1,90 | 0,73 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1,55 | 0,72 | |
| 2025-09-02 | 1,50 | 0,71 | |
| 2025-08-29 | 1,95 | 0,73 | |
| 2025-08-28 | 2,04 | 0,75 | |
| 2025-08-27 | 1,43 | 0,75 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 1,38 | 0,86 | |
| 2025-08-25 | 1,38 | 0,86 | |
| 2025-08-22 | 1,19 | 0,81 | |
| 2025-08-21 | 1,37 | 0,79 | |
| 2025-08-20 | 1,04 | 0,81 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
