Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för KLTR / Kaltura, Inc. er 184.77
184.77%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 1,85 | 0,61 | |
| 2025-09-12 | 0,92 | 0,67 | |
| 2025-09-11 | 0,91 | 0,66 | |
| 2025-09-10 | 1,03 | 0,58 | |
| 2025-09-09 | 1,24 | 0,57 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,44 | 0,61 | |
| 2025-09-05 | 1,42 | 0,61 | |
| 2025-09-04 | 1,36 | 0,62 | |
| 2025-09-03 | 1,45 | 0,62 | |
| 2025-09-02 | 1,43 | 0,59 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,23 | 0,65 | |
| 2025-08-28 | 1,16 | 0,65 | |
| 2025-08-27 | 1,15 | 0,65 | |
| 2025-08-26 | 1,03 | 0,65 | |
| 2025-08-25 | 1,21 | 0,61 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
