Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för IZEA / IZEA Worldwide, Inc. er 154.29
154.29%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,54 | 0,71 | |
| 2025-09-05 | 1,66 | 0,75 | |
| 2025-09-04 | 1,21 | 0,75 | |
| 2025-09-03 | 1,68 | 0,72 | |
| 2025-09-02 | 1,35 | 0,75 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,34 | 0,67 | |
| 2025-08-28 | 1,13 | 0,68 | |
| 2025-08-27 | 1,21 | 0,73 | |
| 2025-08-26 | 1,17 | 0,75 | |
| 2025-08-25 | 1,16 | 0,74 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,21 | 0,76 | |
| 2025-08-21 | 1,10 | 0,75 | |
| 2025-08-20 | 1,22 | 0,77 | |
| 2025-08-19 | 1,10 | 0,78 | |
| 2025-08-18 | 1,03 | 0,87 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
