Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för ISPR / Ispire Technology Inc. er 175.63
175.63%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,76 | 0,68 | |
| 2025-09-05 | 2,02 | 0,75 | |
| 2025-09-04 | 1,51 | 0,72 | |
| 2025-09-03 | 1,25 | 0,64 | |
| 2025-09-02 | 2,15 | 0,66 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,59 | 0,69 | |
| 2025-08-28 | 1,18 | 0,73 | |
| 2025-08-27 | 1,02 | 0,72 | |
| 2025-08-26 | 1,50 | 0,72 | |
| 2025-08-25 | 1,63 | 0,71 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,03 | 0,66 | |
| 2025-08-21 | 0,95 | 0,66 | |
| 2025-08-20 | 0,89 | 0,65 | |
| 2025-08-19 | 0,96 | 0,65 | |
| 2025-08-18 | 0,99 | 0,66 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
