Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för INVZ / Innoviz Technologies Ltd. er 130.71
130.71%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 1,31 | 1,03 | |
| 2025-09-12 | 1,26 | 1,06 | |
| 2025-09-11 | 1,23 | 1,16 | |
| 2025-09-10 | 1,17 | 1,15 | |
| 2025-09-09 | 1,17 | 1,15 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,19 | 0,99 | |
| 2025-09-05 | 1,12 | 1,03 | |
| 2025-09-04 | 1,25 | 1,05 | |
| 2025-09-03 | 1,14 | 1,07 | |
| 2025-09-02 | 1,23 | 1,04 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,23 | 1,05 | |
| 2025-08-28 | 1,22 | 1,10 | |
| 2025-08-27 | 1,16 | 1,11 | |
| 2025-08-26 | 1,27 | 1,15 | |
| 2025-08-25 | 1,13 | 1,16 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
