Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för IFRX / InflaRx N.V. er 217.93
217.93%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 2,18 | 1,35 | |
| 2025-09-08 | 2,05 | 1,33 | |
| 2025-09-05 | 1,96 | 1,34 | |
| 2025-09-04 | 2,35 | 1,29 | |
| 2025-09-03 | 2,18 | 1,29 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 2,09 | 1,27 | |
| 2025-08-29 | 0,00 | 0,75 | |
| 2025-08-28 | 0,00 | 0,52 | |
| 2025-08-27 | 0,00 | 0,44 | |
| 2025-08-26 | 0,00 | 0,44 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,00 | 0,45 | |
| 2025-08-22 | 0,00 | 0,49 | |
| 2025-08-21 | 0,00 | 0,49 | |
| 2025-08-20 | 0,00 | 0,49 | |
| 2025-08-19 | 0,00 | 0,49 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
