Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för HUYA / HUYA Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) er 86.80
86.80%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 0,87 | 0,51 | |
| 2025-09-19 | 0,92 | 0,53 | |
| 2025-09-18 | 0,83 | 0,53 | |
| 2025-09-17 | 0,90 | 0,50 | |
| 2025-09-16 | 0,83 | 0,48 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 0,98 | 0,48 | |
| 2025-09-12 | 0,97 | 0,51 | |
| 2025-09-11 | 0,91 | 0,50 | |
| 2025-09-10 | 0,90 | 0,48 | |
| 2025-09-09 | 0,95 | 0,48 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,99 | 0,48 | |
| 2025-09-05 | 0,93 | 0,50 | |
| 2025-09-04 | 0,91 | 0,48 | |
| 2025-09-03 | 0,91 | 0,43 | |
| 2025-09-02 | 0,90 | 0,44 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
