Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för HLLY / Holley Inc. er 112.93
112.93%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1,13 | 0,90 | |
| 2025-09-10 | 1,10 | 0,53 | |
| 2025-09-09 | 1,72 | 0,52 | |
| 2025-09-08 | 2,05 | 0,54 | |
| 2025-09-05 | 1,37 | 0,58 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1,41 | 1,07 | |
| 2025-09-03 | 1,27 | 1,04 | |
| 2025-09-02 | 1,26 | 1,03 | |
| 2025-08-29 | 1,03 | 1,06 | |
| 2025-08-28 | 1,08 | 1,09 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 1,18 | 1,12 | |
| 2025-08-26 | 1,18 | 1,13 | |
| 2025-08-25 | 1,16 | 1,13 | |
| 2025-08-22 | 1,23 | 1,12 | |
| 2025-08-21 | 1,16 | 1,18 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
