Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för HITI / High Tide Inc. er 114.59
114.59%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1,15 | 0,74 | |
| 2025-09-11 | 0,96 | 0,75 | |
| 2025-09-10 | 0,97 | 0,75 | |
| 2025-09-09 | 1,01 | 0,75 | |
| 2025-09-08 | 1,02 | 0,77 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,00 | 0,74 | |
| 2025-09-04 | 0,98 | 0,73 | |
| 2025-09-03 | 1,00 | 0,71 | |
| 2025-09-02 | 0,98 | 0,61 | |
| 2025-08-29 | 1,16 | 0,62 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,94 | 0,61 | |
| 2025-08-27 | 0,94 | 0,63 | |
| 2025-08-26 | 1,01 | 0,68 | |
| 2025-08-25 | 1,05 | 0,68 | |
| 2025-08-22 | 0,96 | 0,68 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
