Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för HIBS / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares er 70.39
70.39%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 0,70 | 0,50 | |
| 2025-09-17 | 1,03 | 0,52 | |
| 2025-09-16 | 0,88 | 0,52 | |
| 2025-09-15 | 0,91 | 0,53 | |
| 2025-09-12 | 0,76 | 0,53 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1,00 | 0,51 | |
| 2025-09-10 | 0,89 | 0,60 | |
| 2025-09-09 | 1,03 | 0,59 | |
| 2025-09-08 | 0,93 | 0,60 | |
| 2025-09-05 | 0,99 | 0,60 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,97 | 0,59 | |
| 2025-09-03 | 1,06 | 0,60 | |
| 2025-09-02 | 1,02 | 0,60 | |
| 2025-08-29 | 1,08 | 0,62 | |
| 2025-08-28 | 0,76 | 0,63 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
