Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för HEPS / D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) er 131.28
131.28%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1,31 | 0,43 | |
| 2025-09-10 | 2,49 | 0,49 | |
| 2025-09-09 | 2,34 | 0,49 | |
| 2025-09-08 | 2,36 | 0,49 | |
| 2025-09-05 | 2,15 | 0,49 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 2,13 | 0,48 | |
| 2025-09-03 | 1,98 | 0,48 | |
| 2025-09-02 | 1,93 | 0,54 | |
| 2025-08-29 | 1,59 | 0,54 | |
| 2025-08-28 | 1,41 | 0,59 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 1,44 | 0,59 | |
| 2025-08-26 | 1,48 | 0,59 | |
| 2025-08-25 | 2,69 | 0,56 | |
| 2025-08-22 | 1,77 | 0,56 | |
| 2025-08-21 | 1,02 | 0,56 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
