Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för GYRE / Gyre Therapeutics, Inc. er 100.37
100.37%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1,00 | 0,66 | |
| 2025-09-18 | 1,10 | 0,66 | |
| 2025-09-17 | 0,86 | 0,67 | |
| 2025-09-16 | 0,94 | 0,66 | |
| 2025-09-15 | 1,19 | 0,67 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1,28 | 0,66 | |
| 2025-09-11 | 1,44 | 0,72 | |
| 2025-09-10 | 1,49 | 0,73 | |
| 2025-09-09 | 1,33 | 0,72 | |
| 2025-09-08 | 1,59 | 0,72 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,67 | 0,72 | |
| 2025-09-04 | 1,62 | 0,67 | |
| 2025-09-03 | 1,72 | 0,66 | |
| 2025-09-02 | 1,71 | 0,68 | |
| 2025-08-29 | 1,85 | 0,67 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
