Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för GTIM / Good Times Restaurants Inc. er 82.10
82.10%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,82 | 0,86 | |
| 2025-09-05 | 1,89 | 0,85 | |
| 2025-09-04 | 1,13 | 0,84 | |
| 2025-09-03 | 0,87 | 0,82 | |
| 2025-09-02 | 1,07 | 0,81 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,00 | 0,84 | |
| 2025-08-28 | 0,00 | 0,83 | |
| 2025-08-27 | 0,00 | 0,84 | |
| 2025-08-26 | 1,17 | 0,79 | |
| 2025-08-25 | 1,18 | 0,79 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,18 | 0,76 | |
| 2025-08-21 | 0,89 | 0,79 | |
| 2025-08-20 | 1,08 | 0,79 | |
| 2025-08-19 | 0,98 | 0,79 | |
| 2025-08-18 | 1,08 | 0,79 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
