Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för GPRE / Green Plains Inc. er 70.65
70.65%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,71 | 1,00 | |
| 2025-09-05 | 0,69 | 0,98 | |
| 2025-09-04 | 0,67 | 1,01 | |
| 2025-09-03 | 0,71 | 1,00 | |
| 2025-09-02 | 0,73 | 1,02 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,69 | 1,05 | |
| 2025-08-28 | 0,69 | 1,00 | |
| 2025-08-27 | 0,71 | 1,00 | |
| 2025-08-26 | 0,66 | 0,97 | |
| 2025-08-25 | 0,68 | 0,95 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,67 | 0,90 | |
| 2025-08-21 | 0,81 | 0,88 | |
| 2025-08-20 | 0,74 | 0,82 | |
| 2025-08-19 | 0,68 | 0,82 | |
| 2025-08-18 | 0,68 | 0,82 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
