Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för FTHM / Fathom Holdings Inc. er 132.89
132.89%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-08 | 1,33 | 2,12 | |
2025-09-05 | 1,49 | 2,12 | |
2025-09-04 | 1,31 | 2,09 | |
2025-09-03 | 1,40 | 2,09 | |
2025-09-02 | 1,40 | 2,09 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-29 | 1,63 | 1,99 | |
2025-08-28 | 1,53 | 1,78 | |
2025-08-27 | 1,56 | 1,74 | |
2025-08-26 | 1,77 | 1,87 | |
2025-08-25 | 1,73 | 1,44 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-22 | 0,00 | 1,23 | |
2025-08-21 | 0,00 | 1,23 | |
2025-08-20 | 0,00 | 1,28 | |
2025-08-19 | 0,00 | 1,29 | |
2025-08-18 | 0,00 | 1,30 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.