Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för FTFT / Future FinTech Group Inc. er 0.00
0.00%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0,00 | 0,77 | |
| 2025-04-02 | 0,00 | 0,68 | |
| 2025-04-01 | 0,00 | 0,64 | |
| 2025-03-31 | 0,00 | 1,08 | |
| 2025-03-28 | 0,00 | 1,02 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 0,00 | 1,03 | |
| 2025-03-26 | 0,00 | 1,03 | |
| 2025-03-25 | 0,00 | 1,02 | |
| 2025-03-24 | 0,00 | 1,01 | |
| 2025-03-21 | 0,00 | 1,02 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 0,00 | 1,02 | |
| 2025-03-19 | 0,00 | 1,04 | |
| 2025-03-18 | 0,00 | 1,04 | |
| 2025-03-17 | 0,00 | 1,09 | |
| 2025-03-14 | 0,00 | 1,11 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
