Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för FLL / Full House Resorts, Inc. er 112.49
112.49%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,12 | 0,40 | |
| 2025-09-08 | 1,24 | 0,85 | |
| 2025-09-05 | 1,29 | 0,85 | |
| 2025-09-04 | 1,05 | 0,85 | |
| 2025-09-03 | 1,36 | 0,85 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,44 | 0,86 | |
| 2025-08-29 | 1,36 | 0,86 | |
| 2025-08-28 | 1,39 | 0,86 | |
| 2025-08-27 | 1,30 | 0,86 | |
| 2025-08-26 | 1,51 | 0,85 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,96 | 0,85 | |
| 2025-08-22 | 0,90 | 0,82 | |
| 2025-08-21 | 1,16 | 0,82 | |
| 2025-08-20 | 1,60 | 0,83 | |
| 2025-08-19 | 1,11 | 0,84 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
