Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för FF / FutureFuel Corp. er 136.65
136.65%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,37 | 0,39 | |
| 2025-09-08 | 1,07 | 0,40 | |
| 2025-09-05 | 1,40 | 0,40 | |
| 2025-09-04 | 1,35 | 0,39 | |
| 2025-09-03 | 1,35 | 0,39 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,48 | 0,39 | |
| 2025-08-29 | 1,41 | 0,42 | |
| 2025-08-28 | 1,40 | 0,43 | |
| 2025-08-27 | 1,04 | 0,42 | |
| 2025-08-26 | 1,30 | 0,42 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1,01 | 0,43 | |
| 2025-08-22 | 1,46 | 0,40 | |
| 2025-08-21 | 1,05 | 0,40 | |
| 2025-08-20 | 1,42 | 0,40 | |
| 2025-08-19 | 1,03 | 0,41 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
