Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för EMR / Emerson Electric Co. er 21.18
21.18%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,21 | 0,21 | |
| 2025-09-05 | 0,21 | 0,21 | |
| 2025-09-04 | 0,19 | 0,24 | |
| 2025-09-03 | 0,22 | 0,24 | |
| 2025-09-02 | 0,22 | 0,25 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,21 | 0,25 | |
| 2025-08-28 | 0,21 | 0,25 | |
| 2025-08-27 | 0,21 | 0,25 | |
| 2025-08-26 | 0,21 | 0,25 | |
| 2025-08-25 | 0,21 | 0,25 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,20 | 0,23 | |
| 2025-08-21 | 0,22 | 0,23 | |
| 2025-08-20 | 0,22 | 0,25 | |
| 2025-08-19 | 0,22 | 0,25 | |
| 2025-08-18 | 0,20 | 0,25 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
