Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för ELME / Elme Communities er 60.92
60.92%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,61 | 0,08 | |
| 2025-09-09 | 0,61 | 0,08 | |
| 2025-09-08 | 0,61 | 0,09 | |
| 2025-09-05 | 0,71 | 0,10 | |
| 2025-09-04 | 0,74 | 0,11 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,74 | 0,11 | |
| 2025-09-02 | 0,69 | 0,31 | |
| 2025-08-29 | 0,73 | 0,31 | |
| 2025-08-28 | 0,73 | 0,32 | |
| 2025-08-27 | 0,72 | 0,35 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0,71 | 0,35 | |
| 2025-08-25 | 0,62 | 0,35 | |
| 2025-08-22 | 0,69 | 0,35 | |
| 2025-08-21 | 0,77 | 0,35 | |
| 2025-08-20 | 0,74 | 0,35 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
