Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för EAF / GrafTech International Ltd. er 100.25
100.25%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,00 | 0,87 | |
| 2025-09-08 | 0,99 | 0,83 | |
| 2025-09-05 | 0,97 | 0,83 | |
| 2025-09-04 | 0,98 | 0,83 | |
| 2025-09-03 | 0,95 | 0,82 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,93 | 0,84 | |
| 2025-08-28 | 0,60 | 0,88 | |
| 2025-08-27 | 0,70 | 0,88 | |
| 2025-08-26 | 1,13 | 0,89 | |
| 2025-08-25 | 0,84 | 0,92 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,08 | 1,06 | |
| 2025-08-21 | 1,16 | 1,05 | |
| 2025-08-20 | 0,94 | 1,05 | |
| 2025-08-19 | 1,70 | 0,94 | |
| 2025-08-18 | 1,20 | 1,00 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
