Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för DOW / Dow Inc. er 46.63
46.63%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,47 | 0,37 | |
| 2025-09-05 | 0,47 | 0,36 | |
| 2025-09-04 | 0,46 | 0,41 | |
| 2025-09-03 | 0,46 | 0,42 | |
| 2025-09-02 | 0,47 | 0,42 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,44 | 0,49 | |
| 2025-08-28 | 0,44 | 0,50 | |
| 2025-08-27 | 0,42 | 0,54 | |
| 2025-08-26 | 0,45 | 0,54 | |
| 2025-08-25 | 0,44 | 0,54 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,46 | 0,50 | |
| 2025-08-21 | 0,47 | 0,84 | |
| 2025-08-20 | 0,45 | 0,84 | |
| 2025-08-19 | 0,47 | 0,86 | |
| 2025-08-18 | 0,47 | 0,86 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
