Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för DHC / Diversified Healthcare Trust er 108.07
108.07%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,08 | 0,50 | |
| 2025-09-05 | 1,19 | 0,46 | |
| 2025-09-04 | 1,31 | 0,46 | |
| 2025-09-03 | 1,22 | 0,45 | |
| 2025-09-02 | 1,11 | 0,47 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,37 | 0,47 | |
| 2025-08-28 | 1,44 | 0,47 | |
| 2025-08-27 | 1,14 | 0,49 | |
| 2025-08-26 | 1,63 | 0,49 | |
| 2025-08-25 | 1,34 | 0,49 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,09 | 0,43 | |
| 2025-08-21 | 2,31 | 0,44 | |
| 2025-08-20 | 1,81 | 0,43 | |
| 2025-08-19 | 1,49 | 0,44 | |
| 2025-08-18 | 1,13 | 0,44 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
