Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för DH / Definitive Healthcare Corp. er 110.75
110.75%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,11 | 0,57 | |
| 2025-09-08 | 1,13 | 0,67 | |
| 2025-09-05 | 1,54 | 0,67 | |
| 2025-09-04 | 0,97 | 0,66 | |
| 2025-09-03 | 1,22 | 0,66 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,09 | 0,63 | |
| 2025-08-29 | 1,58 | 0,65 | |
| 2025-08-28 | 1,62 | 0,66 | |
| 2025-08-27 | 1,65 | 0,65 | |
| 2025-08-26 | 1,29 | 0,65 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1,30 | 0,66 | |
| 2025-08-22 | 1,36 | 0,61 | |
| 2025-08-21 | 1,58 | 0,63 | |
| 2025-08-20 | 0,96 | 0,65 | |
| 2025-08-19 | 1,54 | 0,64 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
