Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för DFNL / Davis Fundamental ETF Trust - Davis Select Financial ETF er 29.46
29.46%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 0,29 | 0,12 | |
| 2025-09-17 | 0,28 | 0,12 | |
| 2025-09-16 | 0,29 | 0,12 | |
| 2025-09-15 | 0,30 | 0,13 | |
| 2025-09-12 | 0,27 | 0,13 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,30 | 0,12 | |
| 2025-09-10 | 0,27 | 0,14 | |
| 2025-09-09 | 0,29 | 0,14 | |
| 2025-09-08 | 0,28 | 0,14 | |
| 2025-09-05 | 0,28 | 0,14 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,28 | 0,13 | |
| 2025-09-03 | 0,28 | 0,13 | |
| 2025-09-02 | 0,28 | 0,13 | |
| 2025-08-29 | 0,27 | 0,14 | |
| 2025-08-28 | 0,27 | 0,15 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
