Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för DENN / Denny's Corporation er 67.20
67.20%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,67 | 0,54 | |
| 2025-09-05 | 0,69 | 0,50 | |
| 2025-09-04 | 0,63 | 0,45 | |
| 2025-09-03 | 0,88 | 0,46 | |
| 2025-09-02 | 0,81 | 0,45 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,78 | 0,48 | |
| 2025-08-28 | 0,76 | 0,51 | |
| 2025-08-27 | 0,83 | 0,49 | |
| 2025-08-26 | 0,93 | 0,51 | |
| 2025-08-25 | 0,78 | 0,52 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,78 | 0,48 | |
| 2025-08-21 | 0,81 | 0,58 | |
| 2025-08-20 | 0,70 | 0,73 | |
| 2025-08-19 | 1,04 | 0,72 | |
| 2025-08-18 | 0,68 | 0,71 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
